假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局

来源：整理时间：2022-12-05 手机浏览

问题：

[单选]假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（）市场风险监管资本才能满足监管要求。

A.35万美元
B.10万美元
C.62.5万美元
D.5万美元

参考答案：A

参考解析：

[答案解析]市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR。