金融科技与金融工程(精选8篇)
金融科技与金融工程篇1
关键词：金融工程；课程体系；理工科院校
中图分类号：G642、3 文献标识码：A 文章编号：1674-9324（2012）07-0191-02
随着20世纪90年代中期金融工程理论被引入我国，金融工程学科建设也取得了长足的进步。然而金融工程专业办学在我国还处于探索阶段，不同类型的高校由于在专业背景、学科体系、师资结构、课程设置等方面存在差异，决定了课程体系设置和人才培养模式不能简单划一。本文有针对性地研究理工科院校金融工程专业的课程体系设置，为培养高素质、复合型的金融工程管理人才探索积极有效的路径和方法，具有实际的应用和推广价值。
一、国内外金融工程专业课程体系设置现状
国外高校大多未开设金融工程本科专业，而是设置了金融工程专业硕士学位（如MFE）或专业证书教育（如CFA）。根据各个院校的学科特色，课程设置也各有侧重。以美国高校为例大体有三种情况：一是建立在工程学院，课程设置通常强调工程运筹管理及数量分析，注重金融工程的工程化特点，如普林斯顿大学和哥伦比亚大学；二是建立在商学院，课程设置主要强调金融工程的应用性，对数量方法的课程开设较少。如加州大学Berkeley分校Haas商学院的Master in Financial Engineering项目，该商学院仅开设了《随机积分》一门课程，而开设了大量的诸如《公司财务证券设计》、《金融机构讨论课》、《应用金融设计》、《金融创新成败案例》等应用性课程；三是建立在数学系，课程设置注重金融工程的数量化分析特点，如芝加哥大学的数理金融硕士项目，开设数学方面的课程达20多门，其中既包括随机过程等基础性金融数学课程，也包括了偏微分方程的数值解法及扩散逼近等数值分析课程。目前我国设立金融工程专业的高校近40所，其课程的开设存在两种模式：一种是“商学院模式”，大量开设《金融工程》、《投资学》、《公司财务》、《期权期货》、《资本市场》等课程，注重将金融工程与企业管理、公司理财相结合，解决微观层面的金融领域的实际问题。另一种是“经济学院模式”，重点开设《货币金融学》、《金融经济学》、《国际金融经济学》等课程，重视宏观领域的金融理论和问题的研究。在不同类型的院校中，由于传统的文、理科优势差异，课程设置的侧重面也有所不同。财经院校由于学科特色偏重文科，数量分析方面的教学较薄弱，使得金融工程和传统金融学专业在课程设置上区别不大。综合性大学和理工院校则重分析技术、轻金融工程思想，有些课程设置甚至与应用数学专业或金融数学专业类似。
二、理工科院校的学科优势和专业特色
金融工程是多种理论知识和实际应用的“综合性”产物，在新型金融工具的设计、开发和实际操作方面，尤其强调数理知识和计算机应用能力，而理工科院校在这方面优势明显。一方面，理工科院校招收的金融工程方向研究生大多具有理工科的本科教育背景，比较容易跟上程度较深的数学和计算机应用课程；另一方面，理工科院校理工方面的师资力量比综合性大学和财经类院校优势大，教师的教育背景和研究领域广泛涉及运筹学、统计学、随机过程和数值计算等。因此，在金融工程专业教学中应在本科高等数学课程的基础上，增加程度更深的数学课程，如《运筹学》《统计学》《时间序列分析》《随机过程》等，加大学生知识结构中数学的权重；同时开设运用计算机软件来解决实际金融问题方面的课程，如数据处理技术、计量金融学、应用软件技术、系统仿真模拟技术等内容。由于金融工程专业与实务联系非常紧密，可以根据学校自身的专业优势，制定出体现学校培养特色的课程体系。理工科院校里的一些院系如土木工程系、电子信息工程系、环境工程系等都具有与金融工程相结合的可能，金融工程的教师应具备应用金融知识解决上述院系里的一些工程问题。另外，金融工程专业应与数学院、法学院、计算机学院、软件学院等合作解决一些学科交叉问题，开展诸如数理金融、金融工程经济法、计算金融等研究方向联合培养研究生。
三、理工科院校金融工程专业本科和研究生层次的课程设置
金融工程专业具有交叉性学科特点，包含了金融学、经济学、管理学、工程学、数学、计算机科学等多学科的最新理论。在课程体系设置时，理工科院校应结合自身的学科优势和专业特色，培养出数学能力、计算机能力、金融实务突出的高素质人才。
1、本科层次的定位与知识框架。受时间、能力和知识结构的制约，本科阶段的学生要想全面深入掌握金融工程所需的数理工程技术知识是不大可能的。但是，学生必须掌握《线性代数》、《概率论》、《数理统计》等进行具体金融工程技术运用和操作所需要的数理工程知识。构建一个掌握现代金融知识与数理工程知识相结合的，相对完整、独立的知识体系，能够具有较高管理素质、合理的知识结构、较强的研究工作能力和解决实际问题能力，是金融工程本科专业人才培养的重点。①学科定位。本科阶段的人才培养目标是培养具备现代金融工程的理念、原理和方法，能够掌握与运用新型的金融工具和手段、定性与定量相结合的系统分析方法及相应的工程技术方法，解决一般性实际问题能力的金融工程高等专门人才。②知识框架。基本核心课程：《金融工程（方法、案例、运用）》、《金融经济学》、《公司理财》、《风险管理》、《投资学》、《衍生金融工具》；数学方面：《线性代数》、《概率论》、《数理统计》等；信息技术方面：计算机应用基础和一门高级语言。选修课程：《国际金融》、《商业银行经营管理》、《基金管理营运》、《投资银行》等。
2、硕士层次的定位与知识框架。硕士层次的金融工程人才培养，是在本科基础上的进一步提高和发展，重点培养具备较为完善的金融工程知识结构，具有实际开发和较为成熟地运用金融工程技术解决实际问题的高级金融工程人才。①学科定位。研究生阶段的人才培养目标是培养具备较扎实和全面的现代金融理论知识，具有市场开发能力，熟练掌握和灵活运用金融工程技术、方法、工具，能够从事定价、风险管理、方案设计、产品创新，创造性地解决金融实际问题的应用型高级人才。②知识框架。专业课方面：《高级经济学》、《高级金融原理》、《高级计量经济学》；数理工具方面：《泛函分析》、《博弈论》、《拓朴学》等；信息技术方面：《金融数据库》、《统计分析软件》（Matlab、SAS、Eviews等）。选修课：《高级财务管理》、《金融分析》、《证券及衍生产品交易》、《信用管理》、《咨询理财》等。理工科院校金融工程专业课程体系分为：本科生必修：《微积分线性代数》、《概率论》、《运筹学》、《随机方程》、《最优化方法》、《数值分析初步》、《经济学原理》《金融学原理》、《金融学导论》、《投资学原理》、《金融机构与金融市场导论》、《金融衍生工具》、《微观经济学》、《宏观经济学》、《公司金融》、《国际金融》、《风险管理》、《计算机基础及初步》。选修：《数据库初步》、《会计学原理》、《财务管理》、《财务报表分析》、《经济法》、《Matlab》、《excel》。研究生必修：《高级经济学》、《高级计量经济学》、《高级金融原理》、《高级财务管理（兼并、收购、重组）》、《时间序列分析》、《数学建模》、《博弈论》、《金融数据库》、《证券及衍生产品交易》、《投资与货币管理》、《数据分析软件Eviews》、《金融工程案例》。选修：《中级会计学》、《行为理论》、《spss》、《金融工程实验》、《SA》。
参考文献：
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[2]史永东，陈日清、财经院校金融工程本科专业课程设置研究[J]、东北财经大学学报，2009，（4）：85-87、
[3]马正兵、《企业金融工程管理》课程内容体系构建初探[J]、价值工程，2007，（1）：147-149、
金融科技与金融工程篇2
关键词：科技创新；金融市场；依存结合；完善制度；多层次体系。
科技推动世界进步，科技也为人们的生活带来了翻天覆地的变化。科技融入了生活，融入了社会的方方面面，并且都起着无可替代、至关重要的作用。近年来，科技创新带来的技术改革不断推动者金融市场的发展。科技创新带来产品的更新换代，产业的深化发展，支持着金融体系的健康茁壮发展。科技创新与金融市场逐渐趋于一体化，坚持科技创新已经成为了金融市场的最关键竞争要素。这也是科技创新与金融相互融合，紧密联系的必然结果。只有把握了科技创新，才能在金融市场占据一席之地。
一、科技创新与金融之间的关系。
科技创新和金融之间相互依存，共同促进。
（一）科技创新需要金融的支持。
国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松先生认为，现代科技技术创新具有高投入、高风险、高收益的特点。因为科技创新，是一个实验过程，结果未知，存在着很大的风险，同时即使实验成功了，还需要进行市场开发，这也是一个充满风险的过程。当然，如果成功了，最后带来的收益也是不菲的，同时也提升了企业的竞争能力，扩展了企业的市场份额。而金融市场就是一个充满风险的地方，附带不同程度风险的市场主体在这里进行资产的交换，风险的组合，契约的订立。金融市场的这种特质和科技创新有异曲同工之妙。无论是在科技创新的研发初期，还是成功后的市场开拓时期，都存在大风险和大收益，传统的融资渠道大多都在观望，而金融市场特质表明金融市场有这个魄力支持高风险高收益的科技创新。
（二）科技创新促进金融发展。
科技是第一生产力。而作为出资方，金融市场更是科技创新的主要受益者。而科技创新带来的产品改进，产业改革，都为金融市场源源不断地注入了活力，扩展了金融市场的广度和深度，驱动着金融市场的健康发展。
二、如何将科技创新与金融完美结合。
（一）增强对科技创新和金融结合的认识。
金融科技创新也是自主创新体系中的一类，也应该受到法律的保护，但是在这方面，人们对此的意识不足，同样，保护也不足。所以，促进科技与金融的完美结合，首先要加大宣传力度，改变人们的传统理念，促进其重新认识科技创新与金融结合的意义。然后对于金融科技创新进行记录造册，保护其知识产权和专利权，为科技创新与金融的结合打开新局面。
（二）完善科技创新和金融结合的相关制度。
目前，我国对于金融市场的限制条约较多，对于金融市场的干预较多，金融市场并不能完全发挥其市场自动调节功能。现行的相关法律法规中对于金融市场中各色机构业务，金融工具等都有诸多限制，这些都阻碍了金融市场的健康发展，也不利于金融和科技创新的完美结合。
完善科技创新和金融结合的相关法律法规制度，首先需要放宽对于金融市场的管制，给予金融市场一个自主调节机制发挥功效的机会和平台，让市场活跃起来。其次，应当鼓励金融市场的科技创新。比如，对于科技创新企业提供比较优惠的贷款或者优惠政策等，大力促进科技的创新活动，推动金融市场的繁荣。最后，应当建立一个信息和信用平台，避免信息不对等带来的决策错误，同时，强化信用担保机构，补充市场中中小科技企业的信用度，降低交易成本。
（三）结合科技企业实际情况，构建多层次金融体系。
结合企业的实际情况和发展方向，在金融市场进行科技创新，构建出多层次的金融体系，丰富金融市场的组成元素。国家应该支持科技型企业的发展，对于中小型科技企业更应该大力扶持。构建一套科技部门和证券监管部门之间的信息交流平台，帮助符合规定的科技创新企业的上市。同时，对于此类企业之间的再次融资以及市场化的并购重组都给予支持和一定优惠扶助政策。和国外发达的金融市场相比较，我国的金融市场发育尚不完善，发展也避开了大开大阖的路子，而是小步跑，这其中诚然有国家政策管理严格，政府部门干预较多的因素在内，但是也有金融市场自身体系单一，中小型科技企业势单力薄，经不起风浪吹打。所以，对于中小型科技创新企业的帮扶，同时也是在加快多层次、多元化金融体系的构建速度。只有不断地完善金融市场体系，严格交易市场的制度和监督，降低企业之间的交易成本，提高交易效率，不论是上市公司或者非上市公司，都应该受到一视同仁的待遇。科技创新与金融互融，互动，更新金融工具，完善债务融资工具的发行机制，并且简化发行流程。
三、结语。
科技创新和金融市场之间的完美结合是近年来金融与科技创新逐渐趋于一体化的最终目标。虽然我国目前的金融市场发展尚不完善，国家对于金融业的管制也比较严厉，但是科技创新作为第一生产力的地位在金融市场体现得淋漓尽致。逐渐丰满的由各色科技企业带动发展构建的多层次的金融体系，以及强化的外在制度环境和人们对于科技创新和金融市场结合的再认识都促进了科技创新与金融的结合，推动了科技创新与金融相互融合，互动互助的进程。
参考文献：
[1]吴维地，孙可娜，刘娜。科技创新金融支撑体系的构建[j]、中国经贸导刊，2011（12）。
[2]黄蓉。科技创新与金融研究综述[j]、时代金融，2011（12）。
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[4]李侠。寻求科技创新与金融市场良性互动发展[n]、金融时报，2006,2、
金融科技与金融工程篇3
[关键词]科技金融；发展指数；区域差异
[中图分类号]F8 [文献标识码]A [文章编号]1671-8372（2013）04-0084-05
一、引言
中国自改革开放后经济飞速发展，但是经济结构不合理、创新能力不足导致核心竞争力并没有相应的提升，2008年国际金融危机进一步凸显了我国经济转型的必要性，如何提高科技创新能力成为焦点问题。纵观世界，各国都非常重视对科技创新的投入，科技金融在许多工业化国家得到发展。1993年我国首次提出科技金融概念，近年来随着对促进科技和金融相结合认识的加深，中央与地方出台了大量科技金融相结合的政策和文件，科技金融创新实践日趋活跃，2011年2月，我国依托国家自主创新示范区、技术创新工程试点省、创新型试点城市和国家高新区等开展科技和金融结合试点工作，并于2011年10月20日确定了中关村等16个地区为首批开展促进科技和金融相结合的试点地区。经过近些年的大力推进，全国科技金融进展如何，各地区科技金融发展存在多大的差异，有什么样的经验以及存在哪些问题，这些都值得研究。王松奇[1]研究认为，我国过去资本与科技融合方式带有计划经济体制烙印，处于一种低效率的运行状态，因此需要从根本上改善科技与金融相融合的基本框架；王海[2]分析了1991—1999年我国科技金融的结合效益，发现科技金融结合的效益总体在上升，但上升幅度不高；廖添土[3]通过与发达国家比较，提出我国需要加快构建多层次科技金融支持体系，拓宽科技发展的融资渠道；房汉廷[4]指出科技金融首先是科技工作的组成部分，其业务特性兼具政策性和市场性，政府的主要作用在于辅导、引导及督导；曹颢、尤建新等[5]构建并计算了我国科技金融发展指数，并据此分析了各地区科技金融发展指数的差距，得出我国科技金融产出效率有待进一步改善的结论；王霞[6]从科技金融的视角，提出了甘肃省科技发展中的金融政策建议；陈冠英[7]从生命周期角度对我国科技金融资源配置进行研究，认为我国适合建立以市场为主导的科技金融资源配置体系。综上所述，科技金融在我国还是一个较新的领域，该方面的研究相对较少，尤其是对我国科技金融区域发展状况的研究更少。
有鉴于此，本文通过构建科技金融发展指数，对我国科技金融发展状况及区域差异进行分析，进而探讨科技金融区域发展中存在的问题，并提出相应的建议。
二、我国科技金融发展指数实证研究
（一）科技金融发展指数选取标准
科技金融涉及的范围较多，衡量标准比较宽泛，因此在其指数选取时应确定一定标准和原则。首先，指数应该反映科技金融的含义。科技金融是一个整体的概念，不能只单纯衡量科技和金融的各自发展水平，需要通过其概念进行界定，充分反映科技金融的本质。其次，选取的指数具有可度量性。通过选取合适的指数来客观量化科技金融，避免主观判断造成的影响。最后，指数具有数据的可获得性。指数应该具有统一的数据统计口径，不会因为各地区科技金融发展规模、发展程度不同而不一致，并且应选择相对量指数。
（二）科技金融发展指数定义
依据科技金融发展指数选取原则，科技金融发展指数应该包括科技金融经费指数、资源指数及产出指数，如图1所示。
这三个分指数又分别用二级分指数来衡量（见表1）。科技金融经费指数指科技活动经费筹集情况，从经费筹集方式来分，包括财政科技投入力度、金融机构科技贷款力度、企业科技投入力度三个方面。科技金融资源指数指除了经费外的科技活动投入情况，包括科技活动机构资源和科技活动人员资源两个方面。科技金融产出指数用来衡量科技成果，科技成果包括数量、申请的专利数量、技术成交额三个方面。
主要指数解释如下：1、财政科技投入指各地区（包括省、自治区、直辖市）科技活动经费筹集额中的政府资金，2、地区企业数是指限额以上的工业企业数量，3、企业科技投入指科技活动经费筹集额中企业的自有资金，4、财政支出指各地区（包括省、自治区、直辖市）财政总支出，5、金融机构贷款总额指各地区金融机构人民币贷款总额，6、地区生产总值指一定时期内所有单位和人员的生产活动成果，7、研发机构数是指从事科技活动的所有企业、研究所、大专院校的总量，8、研发人员指从事科技活动的人员数量，9、地区总人口指各地区常住人口数量，10、论文数指国内发表的科技论文数量，11、国内专利授权数指在一定时期内授予发明人独自拥有发明创造的权利数量，12、技术市场成交合同额指针对技术产品出售、转让的交易额，13、科技经费支出总额是指进行科技活动时的各种支出额。
（三）数据来源和计算方法
本研究中各种指数的数据来自于2001—2010年《中国科技统计年鉴》《中国统计年鉴》《中经网统计数据库》的统计数据，以确保证数据的真实、完整和可比性。
由于科技金融发展指数包括三个分指数，因此首先分别计算各个地区的三个分指数。分指数由二级分指数构成，为了方便理解和指数的直观性，采用如下计算方法：
二级分指数=
其中，为某年第i个地区的指数值，为某年最小指数值，为某年最大值。如公式所示，二级分指数最小值为0，最大值为100，二级分指数值一般在0～100之间。指数为0表示该地区该指数最差，指数为100表示该地区该指数最好。
然后计算分指数，每个分指数由二级分指数构成，由于二级分指数的重要程度无法具体衡量，因此为了排除主观因素影响，本文采用算术平均法计算二级分指数以及科技金融发展指数。
三、科技金融发展指数计算结果
本文计算了中国2001—2010年30个省、自治区、直辖市（除了香港、澳门、台湾）的发展指数，由于地区发展模式同其他地区不一致，经济发展、科技创新等方面都比较薄弱，因此不在计算当中，计算结果如表2所示。可以看出，我国各地科技金融发展并不均衡，且不同阶段科技金融的发展也存在差异。2001—2006年各地区科技金融发展较快，2006—2010年科技金融发展缓慢，科技金融发展指数趋于下降。
四、我国科技金融发展指数聚类分析
为了进一步按照地区来确定科技金融发展指数的类别，对我国各地区历年的科技金融发展指数进行样本聚类分析，聚类分析结果如图2所示。当设定距离为6时，全国可以分为5大类：
第一类，北京。北京是我国的首都，综合经济和创新能力强，社会环境优良，科技金融资源丰富，经费充足，居全国的龙头地位。中关村作为中国高科技自主创新的发源地和我国国务院批准的第一个国家自主创新示范区，在深化科技金融改革创新等方面总是先行先试，北京的科技金融发展排在第一类与现实相吻合。
第二类，陕西。陕西地处我国内陆腹地，是连接东西部地区的重要“桥梁”。该省主要以重工业为主，科技基础雄厚，科研院所很多，科研人才聚集，经济突飞猛进，尤其是对科技创新的投入逐年增加，在科技金融发展方面取得了较快进步。
第三类，上海、江苏、浙江。上海、江苏、浙江是我国沿海经济发展的重地、科技创新方面的排头兵，科技金融基础设施雄厚，经费充裕，居全国领军地位。以张江高科技园区为代表的高科技产业，与上海证券交易所、创业板等多层次金融市场相互扶持、相互支撑，科技金融经费较为充裕，科技金融产出不断增加，处于全国的前列。
第四类，天津、福建、广东、重庆、四川、甘肃、湖南、吉林、湖北、新疆、山西、山东、安徽、云南、黑龙江、青海、河南、贵州、辽宁。这些地区或者经济发展良好，或者科技基础雄厚、依托当地资源具有较强的发展潜力，并且随着国家西部大开发、中部崛起、振兴东北老工业基地等区域性战略的实施，发展潜力巨大，科技金融试点机构分布较广，经过努力可以上升到第三类地区。
第五类，河北、江西、内蒙古、海南、广西、宁夏。这些地区大部分属于内陆省份和自治区，综合经济和创新能力一般，科技金融资源、科技金融产出、科技金融经费等各项指数较弱。
聚类分析的结果显示，区域科技金融的发展不仅取决于当地的经济发展水平和金融发展水平，而且更多地取决于当地的科技基础。
五、我国科技金融区域发展中存在的问题
（一）各地区科技金融发展情况差距较大
从2001—2010年科技金融发展指数看，各地区科技金融发展情况差距较大（见表3），尤其2001—2006年差距不断扩大，东部沿海发达地区科技金融发展指数普遍高于西部落后地区，形成比较明显的东西部差距。虽然随着近几年各地区对科技金融的重视及区域发展战略的转变，科技金融区域发展差距有所缩小，但2010年的区域金融发展差距仍然大于2002。
（二）各地区科技金融发展严重依赖财政支出
从科技金融的发展趋势来看，财政资金应该主要起引导作用，目的是吸引社会资金参与科技创新。但我国现在科技金融发展还不成熟，各地科技金融发展严重依赖财政支出（见表4）。
从表4可以看出，我国企业的科技经费来源中，金融投入占比平均为5、91%，财政投入占比平均为24、9% ，财政投入占比远高于金融占比，科技金融发展严重依赖财政支出，这就需要对科技金融的发展进行再培育。
六、结论与建议
本文构建并计算了我国各地区的科技金融发展指数，发现我国科技金融发展区域差异较大，从整体上看，我国东部沿海地区科技金融水平明显高于中西部地区，且各地区科技金融发展严重依赖财政支出。聚类分析的结果显示，区域科技金融的发展不仅取决于当地的经济发展水平和金融发展水平，更多地取决于当地的科技基础。针对我国区域科技金融发展中存在的问题，本文提出以下建议：
1、发展科技金融首先需要增强科技实力。我国目前在科技金融发展过程中更多地强调如何加大金融投入和进行金融创新，但本研究表明科技金融的发展中科技力量雄厚与否是最关键的因素。因此，各地在科技金融发展过程中，应首先强调如何增强本地的科技实力。
2、明确界定财政科技投入在科技金融中的作用。财政科技支出是政府支持自主创新最直接的切入点和着力点，尤其在科技金融发展初级阶段，是使从事自主创新的主体获得国家资助和优待的最直接、最有效的手段，同时也有利于市场培育。但是，财政投入不能替代市场，其作用在于引导而不是大包大揽，在科技金融发展过程中必须明确其投入边界。
[参考文献]
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[5]曹颢，尤建新、我国科技金融发展指数实证研究[J]、中国管理科学，2011（6）：134-140、
金融科技与金融工程篇4
【关键词】金融工程;课程设置;实验教学
一、金融工程的特征
20世纪80年代中后期,欧美发达国家兴起的金融工程金是现代金融市场深入发展的产物。其本质是将工程思维引入金融领域,综合地采用各种工程技术方法(包括数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等)设计、开发和实施新型的金融产品,创造性地解决各种金融问题。通常而言,金融工程的定义有狭义与广义之分,狭义的金融工程是指利用数学、计算机、信息网络等工具,结合金融学理论,通过对金融产品的组合和分解等方法创造出符合金融市场中不同参与者需要的金融产品。广义上的金融工程是指借助工程化方法以解决现实中出现的金融问题为目的的一系列程序化过程,包括金融产品的设计与定价、金融产品的交易与营销以及金融风险管理等等。因此,金融工程具有典型的交叉学科与边缘学科特征,它融入了经济学、工程学、金融学、数学、管理学和计算机科学等最新理论,并结合了现实经济运行体制中的会计、税收、法律体系。在金融工程中,既需要无套利定价、风险中性等金融思想和技术,又需要积木思想和系统性思维等工程思想,还需要能够综合各种工程技术方法如数学建模、网络图解和仿真模拟等工具处理各种金融问题。因此,从金融工程的本质含义看,金融工程专业具有如下特征:
交叉性和边缘性。金融工程学的内容极为繁杂,而且变化与发展无比迅猛。它是融合现代金融理论、信息技术与工程方法的交叉学科,金融理论的工程化思想把金融理论推向了一个新的发展阶段。金融工程大量地采用数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等方法以及运筹学优化技术等系统科学和决策科学工具。另外,信息技术的进步为金融工程的研究和应用提供了强有力的工具和手段,在计算机信息技术的支持下,金融工程正在发展计算机辅助设计和制造技术。目前,受实验经济学发展的启发,金融工程领域正在积极建立实验室环境来试验各种新设计和开发的金融产品――即实验金融学。总而言之,自然科学和工程化思想和方法已经向金融工程全面渗管,导致金融工程具有明显的学科交叉性和边缘性的特点。
应用性和灵活性。根据金融工程专业的学科特性,我们培养的人才属于应用型金融技术人才,金融工程毕业生应该能够运用现代金融理论和方法、现代系统工程理论和方法、现代数理和信息技术的理论和方法,进行一些创造性的处理:对金融资产收益和风险进行评估、取舍、分解和重组,最后将经过重新调整和搭配过的风险收益契约化、规范化、产品化;为金融市场的总体效率提高和市场的秩序稳定,不断创新和发展新的金融产品、工具和金融手段、方法与方案。同时,金融理论的工程化方法已经表明金融学已经从抽象的理论中走出来,开始面向客户、面向市场。金融市场上,各种各样的客户需求推动着金融产品的不断更新换代,也使金融工程学成为理论和实践联系最紧密的学科之一。金融工程的发展能够使金融市场充分而灵活地适应各种投资者的需求。因此,金融工程具有鲜明的应用型和灵活性的特点。
定量化和最优化。由于金融工程需要借助各种工程技术方法和一系列程序化过程进行金融产品的设计与定价、金融产品的交易与营销以及金融风险管理等都需要准确地定量分析。因此,金融工程广泛地运用数学建模、数值计算、网络图解等技术手段,使得金融工程具有鲜明的定量化分析的特点。正因为把数理工具和现代金融原理结合起来,才使金融工程提供的产品和服务有了坚实的科学基础。金融工程不仅要应用定量分析工具解决实际问题,而且还要在既定的约束条件下找到最优解决办法。最优化是金融工程的思维核心,是量体裁衣和个性化服务的本质体现,金融工程在解决任何金融实际问题中都以此为指导思想,如投资组合管理和金融风险管理中都需要在无约束条件或者多重约束条件下求得最优化的解决办法。
20世纪90年代中期,从国外引入金融工程后,国内金融工程的教学和科研迅速发展起来,金融工程在实践中的应用也越来越广泛,经济领域对金融工程人才的需求日益增长。为了适应形势发展的需要,我国的许多大学也开始了金融工程人才培养的探索。目前,我国已经有近40所高校开设了金融工程本科专业,还有更多的高校设置了金融工程硕士和博士专业或者开设金融工程类课程,迫切要求我国高等院校为金融工程的人才培养探索出一套科学合理的方法。金融工程是一门将工程思维引入金融领域,融现代金融理论、工程化方法和信息技术于一体的交叉边缘性学科。金融工程思想及方法论一经出现,就对金融市场的创新和金融市场的资源配置起到了极其重要的促进作用。因此,研究金融工程人才的知识结构和培养模式,探讨实验教学在金融工程人才培养中的作用和地位就有着特别重大的现实意义。
二、金融工程专业的课程设置
按专业设置组织教学,进行专业训练是现代高校的特点之一。专业有广义和狭义之分,广义的专业是指某种职业的劳动特点和职业特征。狭义的专业是指高等学校或科研院所根据学科分类和社会职业分工分门别类地培养高级专门人才的基本单位,各专业的教学计划体现本专业的培养目标和要求。因此,专业是高校的基本教育单位,同时它还必须以学科为基础并与社会职业分工相适应。专业的基本构成要素是培养目标、课程体系和教育主体,其中课程体系占有重要地位。课程体系是课程与课程之间的有机组合,这种组合包括一个专业所开课程的类型及其比例关系。
因此,金融工程专业包括金融工程专业的培养目标、金融工程的课程体系和金融工程专业的师资力量以及金融工程专业的学生。其课程体系就是包括公共基础课、学科基础课、专业必修课、专业选修课等一系列课程的有机组合,学生修完该系列的课程,具备了有关金融工程学的知识素质和技能,因而可以从事在实践中与金融工程直接相关和间接相关的职业或工作。作为一门典型的交叉学科,金融工程的课程体系包含了一组涉及现代金融经济理论方法、现代系统工程理论和方法、现代信息理论与方法等课程的有机组合。
目前,国内外的金融工程专业设置存在很大的区别。由于国外高校实施“宽口径”的通通识教育,因此欧美发达国家高校通常在本科阶段没有设置金融工程专业,而是设置了金融工程专业硕士学位(如MFE)或专业证书教育(如CFA)。由于金融工程交叉学科的特性和应用性,美国高校在实施学位教育时,根据其自身的特点而将金融工程专业硕士学位教育项目开设在不同的院系,因而其课程设置扬长避短而具有不同的侧重点,大体有三种模式:强调金融工程理论及其应用的商学院模式,这种模式的突出特点是强调金融工程的应用性,注重学生金融工程方案的实施与管理能力的培养,而对一些数量方法的学习课程开设较少;强调工程化方法训练的工程学院模式,这种模式的突出特点是强调金融工程的工程化,注重学生的工程化方法的训练,工程化、运筹学和数量方法方面的课程开设较多;强调数量分析的数学系模式,这种模式的突出特点是强调金融工程的数理分析基础,随即过程、偏微分方程的数值解法及扩散逼近等数学方面的课程开设较多。
长期以来,我国的金融学科更偏重于宏观金融,注重货币供给和需求、货币政策、金融监管和金融体系的设计以及政策分析,而微观金融研究和教育则比较落后。因此,20世纪90年代,我国高校展开了金融学科改革与建设的大讨论,形成的基本共识是:在立足于国情的基础上逐步与国际金融教育体系接轨,改变重宏观、轻微观的金融教育理念。借鉴欧美发达国家现代金融人才培养模式与经验,在本科阶段开设金融工程专业,就是一个非常有意义的探索。这种金融教育实践有助于提高我国微观金融理论的教学和研究水平,从而完善我国的金融高等教育体系。目前,我国开设金融工程本科专业的高校主要有财经院校、综合性大学和理工院校。由于国外并未有金融工程专业本科阶段课程设置的经验可借鉴,上述院校在进行课程设置时具有一定的探索性,并未完全形成成熟的课程设置体系。从各院校金融工程本科专业课程的开设情况来看,基本上是在原来我国金融学本科专业课程设置的基础上,参照国外高校金融工程硕士的课程设置来进行的。从金融工程专业课程设置的基本框架看,其课程体系主要有三个方面:理论基础模块,包括现代经济学理论、金融理论、会计学理论、法学理论和税收理论等;分析工具模块,包括数学理论、统计学理论、工程化理论、计算机软件及其应用等;实践教学模块,包括金融工程案例、金融工程实验、毕业实习和毕业论文等。目前,我国开设金融工程专业的不同类别大学都在运用自己学校的综合优势培养金融工程人才,扬长避短,各有特色。但在课程设置方面存在一些难点:
1、宏观金融与微观金融的关系。由于国内外金融工程专业设置的差异,我国许多高校金融工程本科专业的课程设置简单地沿袭传统的重视宏观金融的金融学专业课程设置,而反映微观金融范畴的体现金融工程特色方面的课程开设较少,尤其是财经类高校金融工程本科专业的课程设置并未完全摆脱传统金融学专业课程设置的固定模式。
2、金融工程基本原理与数学等分析工具的关系。一般而言,理工院校和综合性大学的课程设置重分析技术、轻金融工程基本原理,尤其是理科院校金融工程专业课程设置中数学分析工具方面的课程开设较多,忽视了金融工程基本原理方面的训练。而对大多数财经院校而言,金融学和经济学基础理论方面的课程开设较多,数量分析工具方面的教学较为薄弱。
3、金融工程的理论性与应用性的关系。由于受传统教学模式的影响以及我国金融市场中鲜有工程化产品创新案例,注重金融工程基本原理或数量分析工具方面的训练,而欧美国家高校极为重视的实践教学,在我国金融工程人才培养实践中没有得到应有的重视,这极大的损害了金融工程专业的应用性。
尤其是,金融工程专业的应用性问题较为突出,全国各高校都在这方面进行积极的探索。金融工程专业课程设置中的应用性模块主要包括金融工程案例教学、金融工程实验、毕业实习和毕业论文等,其中金融工程实验课程占有极其重要的地位。本文将介绍安徽财经大学金融工程专业的实验教学体系设计,以供各位同仁批评指教。
三、金融工程专业的实验教学体系设计
信息技术的发展为金融工程专业的实践教育提供了坚实的物质条件,西方国家注重培养学生独立思考能力的实践教学方法也给中国的金融工程教育带来了不少启迪。
1、金融工程专业的特色要求进行实验教学。由于金融工程是借助各种工程技术方法进行金融产品设计与定价、金融产品交易与营销以及金融风险管理的学科,因此金融工程专业具有很强的应用性、工程化和定量分析的特征。这些特点决定了金融工程实验在金融工程教学中的重要地位。同时,金融工程实验可以逼真地模拟市场,给学生提供较真实的市场环境。因此,金融工程的实验教学对于开拓学生的创造性思维和创新精神、加强学生分析问题和解决问题能力都大有裨益。
2、金融工程实验教学是培养高素质人才的必然途径。金融全球化和中国金融的对外开放对我国金融工程人才培养的要求越来越高,他们必须是具有全球视野、富有创新意识、通晓国际金融市场运作规则的“市场型、国际型、复合型”的高素质金融工程人才。而要达成这一人才培养的目标,就必须在金融工程专业课程设置和教学中不断溶入新技术、新知识、新思维,构建以信息技术为平台,专业化软件为工具的开放性实验教学课程。因此,金融工程实验已经称为金融工程专业课程设置中不可缺少的必要环节。
3、金融工程实验是金融工程学科建设与发展的必然要求。由于金融工程是融合现代金融理论、信息技术和工程方法的新兴交叉学科,这个学科特征赋予了金融工程实验课程极为丰富而深刻的内涵。投资分析、资产定价、金融风险管理、公司金融等微观金融课程所具有的应用性和操作性,决定了金融工程实验教学环节的重要性与实践意义。同时,广大教师和学生通过金融工程实验能够掌握金融工程领域的前沿理论和方法,大幅度提高学术研究水平,促进金融工程学科建设与发展迈上一个新台阶。
因此,安徽财经大学金融工程专业在新一轮教学计划修订中,大幅修改了金融工程专业课程的实验教学课程设置,其中包括:课程实验、专业必修实验课、专业选修实验课。
课程实验。投资学、运筹学、金融衍生证券、金融风险管理、固定收益证券等课程随着教学进度安排一定的实验课时。通过这些课程实验的教学,使学生在一定程度上加深对有关课程基础知识和基本原理的理解,并具备一定的实践操作能力。
专业必修实验课:金融工程实验、证券投资学实验、金融工程专题实验,每门实验课为2学分,共36课时。通过金融工程实验课程的教学要求学生进一步加深对金融工程基本原理的认识和理解,尤其是能够自己动手解决各种金融衍生资产定价的基本操作方法、流程,以及利用金融衍生资产进行风险管理的各种计算方法;通过证券投资实验课程的教学要求学生进一步理解证券投资的基础知识和基本原理,掌握证券投资的基本分析和技术分析的全部内容,能够验证证券定价理论、证券组合以及关于风险资产定价模型的验证工作原理。通过金融工程专题实验课程的教学,使学生对金融工程专业所学主要专业课程能够有一个比较全面的把握,强化金融工程和证券投资的实践操作能力,为走上工作岗位奠定基础,并结合专题实验课程的教学为撰写毕业论准备。
专业选修实验课:MATLAB在金融工程中的应用、EXCEL在金融工程中的应用、stata在金融工程中的应用、SAS在金融工程中的应用,每门课程2学分,共36课时,每个学生可任选一门。通过这些实验课程的教学使学生掌握这些软件的基础知识,以及这些软件在CAPM模型、APT模型、期权定价模型、固定收益证券计算、利率期限结构模型、金融衍生产品计算、投资组合管理、风险控制、金融数据的可视化与数据获取等方面的应用。
通过这种修改大幅度地增加了实验课时,更好地体现金融工程专业的应用性、工程化和定量化的特色。执行这个新的教学计划一定能够使学生理论与实践相结合,加深对金融工程基础知识和基本原理的认识和理解,提高学生的实际操作能力。这是我们在金融工程专业实验教学方面的初步探索,同时恳请各位同仁批评指教。
参考文献
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作者简介:
金融科技与金融工程篇5
关键词：技术革命；金融资本；创新园区；制度
技术革命和金融资本对一个国家的经济社会发展具有十分重要的影响。卡罗塔•佩蕾斯(2007，CarlotaPerez2002)论述了技术革命和金融资本对发达国家经济社会发展的推动作用,认为每一次技术革命的成功财富化都伴生了金融创新（技术—经济范式），金融资本和企业资本在技术革命的不同阶段具有明显不同的影响[1-2]，引起国内外学术界的广泛关注[3-10]。技术革命发端于少数国家和地区，具有很强的区域性和空间集聚性。前五次技术革命在欧美等少数发达国家兴起，其中第五次技术革命正在向我国等发展中国家传播扩散。第六次技术革命正在到来，可能在全球多个角落（包括我国）同时爆发，形成新的全球技术竞争格局。佩蕾斯理论主要分析了全球技术变动的宏观格局，目前学术界将该理论与多维度、多层次的区域发展进程结合起来，开展了佩蕾斯理论面向微观的区域研究方向。下面分别从技术革命、金融资本和制度的角度综述在佩蕾斯理论框架下创新包括区域创新、创新园区的发展过程。
一、技术革命、金融资本与创新园区发展
国家间产业竞争格局由企业间竞争和供应链间竞争向产业生态系统间竞争转移，一个国家的产业生态系统的适应性和动态能力成为该国获得长期的产业全球竞争力的关键，基于个性化制造的第三次工业革命对一个国家来说是一场技术、管理和制度系统中的技术经济范式的深刻变革[8]。蔡跃洲探讨了互联网+行动对我国创新创业的影响，认为互联网+代表着新的技术-经济范式，在2000-2020年以移动互联（物联网）、云计算、大数据等为代表的新一代信息通信技术的广泛应用将启动新一轮经济长周期，衍生出各种新的产业或模式，形成新的技术-经济范式[10]。“大众创业、万众创新”进程中建立了创客空间、创业咖啡、创新工场等新型孵化模式，如果我国各种创新区域或园区（如国家自主创新示范区、高新区、科技企业孵化器）采纳了这些孵化模式，将形成一大批低成本、开放式的孕育创新创业的土壤。他同时认为，我国资本市场发展很不健全，还不能满足创新创业的融资需求，而政府行业主管部门在规制和监管方面力度不足，成为我国新业态、新模式快速发展的障碍。刘军民认为科技和金融的融合旨在激活集聚创新要素，促进科技成果转移转化、孵化、抚育科技企业，发展战略性新兴产业、现代科技服务产业和先导性产业[11]。他从资本配置、风险管理、信息管理等角度系统论述了科技金融与具有阶段性特征的创新链需求的有效匹配框架，讨论了在研发期、初创期、早期、成长期、成熟期等企业技术发展阶段应当采用的融资方式，包括私募、合股、风险资本、创业投资、银行融资、政府优惠信贷、资本市场融资等。李健、马亚讨论了科技与金融深度融合的平台模式，建立了政策性金融和市场性金融与企业创新周期的对应关系，认为科技化的平台模式是实现科技金融发展的主要方式——金融科技化能够有效支撑技术创新，由此形成科技与金融发展的良性互动。他们建议在全国科技园区开展平台金融模式试点，以整合园区内外各种资源，发挥科技金融孵化科技企业的多方面优势[12]。从理论上来讲，Caiani等建立了基于创新和金融资本、与发展巨浪一致的股票流动理论模型，它是一个能够反映股票市场作用的多部门模型，其中包括创新生产部门、银行、资本家和工人等，强调发展过程的循环性和金融与创新的密切联系[9]。
二、技术革命与创新园区发展
目前世界正处于第五次技术革命之中。与前四次技术革命不同，第五次技术革命的中途发生了两个阶段的经济泡沫，第一个是20世纪90年代全球出现的互联网狂热以及2000年全球出现的互联网技术泡沫的破灭，第二个是2003-2007年全球出现的信用扩张泡沫[5]。第五次技术革命导入期的重要结果之一就是我国的改革开放是[5]。我国新一代信息技术、新能源、新材料、生物技术、高端装备制造、新能源汽车、节能环保等新兴产业领域，虽然部分技术领域产业规模已位居世界前列，但大部分停留在技术—经济范式的导入期，即产业演化的萌芽和形成时期，只有极个别产业，如光伏产业经过了拓展期[13]。学术界探讨的技术包括互联网、新能源、新材料、生物技术等。蔡跃洲认为互联网+代表着新的技术-经济范式[10]。林永青、黄少敏（2015）认为“互联网+”是中国版工业4、0的核心技术，它将引领我国产业的智能化、个人化（包括以“创客”为代表的创业者驱动）、跨界化、制服化（制造业与服务业的深度融合）和互联网化。黄群慧、贺俊认为，除了信息通信技术之外，新能源、新材料、生物电子和纳米技术等技术的迅速发展，数字制造、人工智能、添加制造、工业机器人等现代制造技术的持续突破，全球工业发展模式正经历着革命性变化[8]。例如3D打印机为代表的个性化制造会推动以个人和家庭为单位的“个人创业”等十分分散的产业组织方式的快速发展。继第五次信息技术革命之后的第六次技术革命引起一些学者的高度关注。佩蕾斯认为第六次技术革命可能是新能源或生物技术[14]。贾根良认为第六次技术革命诱发的技术群包括云计算、大数据和可再生能源，涉及的信息通信基础设施包括新一代无线网络（5G、Wi-Fi）、物联网和云网络、智能电网等[6]。一些国际学者认为第六次技术革命可能在2020年之后开始的“智能时代”，其核心技术是移动互联、云计算、大数据等新一代信息通信技术[10]。
三、金融资本与创新园区发展
金融科技与金融工程篇6
金融工程（Financial Engineering）专业兴起于20世纪90年代初，其将工程思维引入金融科学的研究，综合地运用各种工程技术的方法，以数学、统计学和计算机编程技术为基础，设计、开发和实施新型的金融产品，创造性地解决各种金融问题。
20世纪90年代中期金融工程理论被引入我国，之后，2002年经教育部批准中国人民大学、中央财经大学等五所高校最先开设金融工程专业并招收本科生，由此，金融工程学科建设取得了长足的进步。特别是在金融全球化进程加快、我国金融加速市场化以及互联网金融快速发展的背景下，金融工程专业发展前景十分广阔。另外，教育部已经开始限制金融学专业申报，但金融工程专业暂且仍实施备案制，作为未开设金融学专业的高校申办金融工程专业难度相对较低。由此，近年来越来越多的高校先后申请创办金融工程专业并获批。
截至2013 年底，开设此专业的高校达92 所，年输出本科毕业生超过10 万人。但尽管各个高校在专业背景、学科体系、师资结构等方面存在巨大差异，但培养目标和培养方案却没有明显差异，不能反映出地方性院校与部属院校、理工科院校与财经类院校在培养人才方面的差异，不利于学科专业发展，也不利于培养适应国家和地方人才需求的金融工程专业人才。为此，本文拟就地方性理工科院校金融工程专业人才培养目标与培养模式进行研究。
1 地方性院校的服务定位和理工科院校的专业优势
1、1 地方性院校的服务定位
与部属院校不同，地方性院校的人才培养要立足于服务于地方经济建设和发展，解决当地经济建设发展过程的人才短缺问题。因而，在制订人才培养目标和培养模式时要结合地方需要，因地制宜地发展本地紧缺专业并开展紧缺人才的培养工作。
以安徽建筑大学为例，本校地处中部省份安徽。安徽在我国提出的三大发展战略中处于“一带一路”和长江经济带建设两大战略实施的重要节点，面临实现跨越式发展的黄金机遇期。两大战略规划在安徽的实施，需要巨额资金支撑，离不开安徽金融市场发展，而安徽金融市场发展又亟需金融产品创新及金融创新人才支持。
另外，在全球经济一体化和和我国大力实施“走出去”战略的背景下，我国企业特别是制造业、建筑业等行业企业利用国家实施“一带一路”战略契机，加速走出国门参与国际分工合作，但企业走出国门的同时面临的风险在逐步增加，金融风险与企业的经营风险、财务风险、市场风险叠加在一起，使风险呈现出多样化和复杂化的特点。而金融工程具有灵活的应用性和创新能力，是与现代企业风险相适应的新型风险管理手段，能够帮助企业实现风险的分散、转移和控制，成为现代企业风险管理的有效手段。随大量企业特别是产能过剩的制造业企业加速走出国门，对具有较强市场意识、竞争意识和国际视野的高素质创新性金融人才需求必将不断增加。
但安徽地处中部，吸引毕业生就业能力有限，迫切需要安徽本地高校培育愿意在本地就业落户的金融工程专业人才，而安徽本地高校目前开设本专业的学校仅有六所且办学历史普遍较短，据初步统计年毕业生规模不足400人，再考虑部分毕业生流向沿海发达地区，真正能够扎根安徽、服务安徽经济发展的金融工程专业人才极少，与安徽实现经济跨越式发展对金融工程专业人才需求快速增长不相匹配。
在此背景下，我校开设金融工程专业、扩大对金融工程人才培养，正是我校依据“立足安徽、面向全国、依托建筑业、服务城镇化”办学定位，服务安徽地方经济发展理念的落实与践行。
1、2 理工科院校的专业优势
金融工程专业培养掌握金融工程的基本原理与技术，具备经济、管理、法律和金融财务能力的复合型人才，突出金融数量方法，该专业的开设需要多学科的支撑，相对于财经类院校，理工科院校在这方面有明显优势。一方面，理工科院校招收的金融工程方向学生以理科生为主，数学基础良好，学生经过理科训练具有理科思维，容易跟上程度较深的数学和计算机应用课程学习；另一方面，理工科院校理工方面的师资力量雄厚，教师的教育背景和研究领域广泛涉及工程技术、计算机、运筹学、统计学和数值计算等。
因此，理工科院校在金融工程专业教学中可适当增加程度更深的数学课程，如《运筹学》、《统计学》、《时间序列分析》、《随机过程》、《数学建模》等，加大学生知识结构中数学的权重，提高学生运用计算机软件解决实际金融问题的能力。
以安徽建筑大学为例，目前我校正大力发展土木建筑、管理经济等七大学科专业群，工科和工程教育在省内已处于领先水平，学校所设土木工程学院、环境与能源工程学院、电子与信息工程学院、材料与化学工程学院、数理学院、法律与政治学院等都具有与金融工程相结合的可能，开展诸如数理金融、金融工程经济法、计算金融、互联网金融等研究方向联合培养学生，可为开设金融工程专业提供良好的学科支撑。具体学科优势如下：
（1）我校是以工为主，土建类学科专业特色鲜明。经过多年发展，我校工程教育基础雄厚，具有成熟的教育模式及先进的教育理念，可为开设金融工程专业提供模式、理念方面的参考借鉴。
（2）我校是工、管、理、文、法等多学科相互支撑、协调发展的地方工科院校，开设有与金融工程专业高度相关的计算机科学与技术专业、信息与计算科学专业、统计学专业，理工学科基础牢固，可为开设金融工程专业提供良好的理科、工科类学科支撑。
（3）我校开设有工商管理、财务管理、经济学专业，经济管理学科基础扎实，可为开设金融工程专业提供经济管理类学科支持。而开设的法学专业亦可很好地为该专业提供法学学科支持。
2 地方性理工科院校金融工程专业人才培养目标
2、1 金融工程专业人才培养目标设置原则
金融工程作为一个创造性很强的专业，其专业培养目标必须能够适应经济建设对金融专门人才的需要。由于社会经济发展以及高等学校自身的层次性和多样性，因此，金融工程专业人才培养目标应该体现层次性和多样性。不同层次的学校应该有不同的人才培养目标，不同类型的学校也应该有不同的人才培养目标。
2、2 地方性理工科院校金融工程专业人才培养目标设置原则
如前所述，地方性院校应当立足于服务地方，理工科院校应当发挥学校理工科专业优势。地方性理工科院校则应当将两者结合起来，充分发挥学校理工科专业优势，以服务地方经济建设发展需要为宗旨，设置金融工程专业培养目标和要求。
2、3 地方性理工科院校金融工程专业人才培养目标及基本要求
以安徽建筑大学为例，我校是以工为主，土建类学科专业特色鲜明，工、管、理、文、法等多学科相互支撑、协调发展的地方工科院校。我校发挥学科专业优势，坚持“立足安徽、面向全国、依托建筑业、服务城镇化”的办学定位，按照大力发展土木建筑、管理经济等七大学科专业群的学科专业规划，设置培养服务安徽经济发展、面向全国的具有国际化视野和创新精神应用型金融工程人才。
2、3、1 培养目标
根据前述原则，我校金融工程专业的培养目标可确定为：培养复合型知识结构为基础、具有国际化视野和创新精神的应用型金融工程人才。毕业生应具有良好的政治素质、合理的知识结构，系统掌握金融学基本理论及金融工程的基本原理与技术，具备经济、管理、法律和金融财务方面的知识；突出金融数量方法的学习，强调对于金融问题的分析、研究、应用能力和金融工程素质的培养，在专业基础理论和实务创新的平台上注重创新意识的培养；掌握现代金融工程学理论、证券分析技术与融资操作技能，具有较强市场意识、竞争意识和创新意识。
2、3、2 培养基本要求
根据前述原则和目标，专业培养所要达到的基本要求如下：
第一，掌握较为扎实而宽广的经济、金融学科的基本理论、基本知识；具有获取知识、运用知识和创造性的汲取新知识的能力；
第二，掌握金融工程的理论与实务知识，具有处理银行、证券等方面业务的基本能力和创新能力；
第三，具备金融工具的设计、定价与分析的基本能力，具备从事风险管理与收益分析、金融工程咨询等服务工作的能力；
第四，熟悉国家有关金融的方针、政策和法规及了解本学科理论前沿和发展动态；
第五，掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有一定的科学研究和实际工作的能力；
第六，至少熟练掌握一门外语，在听、说、读、写、译等方面均达到较高的水平；
第七，熟练掌握计算机的应用，并能从事简单的编程。
3 地方性理工科院校金融工程专业人才培养模式
3、1 充分发挥理工科优势，实现跨学院、跨学校甚至跨国境联合培养
由于金融工程具有很强的交叉学科特性，综合性强，各个学校都应该发挥自身的综合优势与相关学院联合培养金融工程人才。以安徽建筑大学为例，属工科院校，应结合土木工程学院、环境与能源工程学院、电子与信息工程学院、材料与化学工程学院、数理学院、法律与政治学院等优势学科联合培养学生。条件许可的情况下，还可以与国内其他金融工程专业实力较强有学校加强跨校合作，如进行跨校选修课程、学分互认，甚至开展与其他国外学校的国际合作交流。这样有利于学生增强学科基础、扩大国际化视野。
3、2 特别重视实践教学，实现理论与实践相结合
金融工程是一门实践性很强的学科，在强调理论教学的基础上，要特别重视实践教学，增加实践教学学分在学分要求中的比重。另外，学校在课程设置时，还须根据当地经济社会发展需要结合学生主要就业出口设置两到三个不同研究方向，相应配置不同的实践教学内容（模块）供学生选择。具体实践教学课程设置方法如下：
（1）针对继续深造的学生，可以相应增加提升研究能力的实践课程，如金融建模、金融仿真、金融数据处理等实践类课程，为未来从事相关研究提供数量分析工具；
（2）针对面向金融部门从事金融产品设计、开发岗位的学生，可以相应增加金融工具模拟设计、金融建模、金融仿真等实践类课程，提高学生金融产品设计、优化能力；
（3）针对面向政府以及银行、证券、保险等金融企业相关管理部门岗位的学生，可以相应增加金融数据处理、金融数据挖掘、金融风险管理等实践类课程，提高学生从事风险管理的能力以及发现问题、解决问题的能力；
（4）针对面向银行、证券、保险和其他工商企业具体从事投融资业务岗位的学生，则应当相应增加投资银行实务、保险实务、证券模拟交易等实践类课程，提高学生从事相关行业投融资业务的实践能力；
（5）针对面向互联网金融行业的学生，应当加强市场营销、电子商务等课程的实践教学内容，提高互联网金融产品的广告设计、营销等能力。
以安徽建筑大学为例，作为地方性工科院校，毕业学生主要选择考研或面向银行、证券、保险等金融机构、企业的本地分公司相关岗位，可适当选择前述的（1）、（4）和（5）。
另外，还要积极与政府、工商企业洽谈，建设针对不同就业岗位的实习、实训基地，为学生提供去政府部门、金融机构和企业等相关单位进行实践锻炼的机会，在毕业前体验金融工程专业实践工作并积累相关实践经验。
3、3 强化团队合作精神，实现合作学习
金融工程专业工作实践中特别强调团队合作精神，而现在的学生多为90后甚至00后，独立意识较强，不利于未来的工作实践。因而，在试验与实践教学过程中要更多地采用合作学习和小组工作相结合的方法。针对某个实际项目或实验，将学生分成若干小组，学生通过分工合作完成该项目，在提高综合能力的同时，增强学生团队合作精神，增加未来工作环境的适应能力。
金融科技与金融工程篇7
【论文摘要】国有商业银行必须加强金融风险管理，引用金融工程技术加强金融工程理论与应用研究，建立有中国特色金融工程学科。
一、切实加强国有商业银行金融风险管理势在必行
金融风险是指由于经济活动中的不确定性因素而导致的资金在筹措和运用中产生损失的可能性。金融风险管理就是在准确识辨和测量风险的基础上，利用各种技术和途径对风险进行规避、分散、控制和防范的过程。
(一)金融市场国际化要求金融业必须有效地进行风险管理
伴随着当今国际信息网络技术的发展。金融与贸易全球化相互依存、相互促进，共同推动着世界经济向前发展。金融市场国际化给人们带来了诸多好处，如，能够形成全球范围最优的资金价格，金融服务的品种日益多样化，资本流动性不断增强，资本的配置效率也增加。然而金融全球化是一把双刃剑，在它给经济发展带来好处的同时，也往往隐含着更大的金融风险，如，金融全球化削弱了单个国家中央银行和监管机构的影响力，金融风险会依次扩散、放大、发生连锁反应。一国的金融动荡，会很快波及到其他国家和地区。近年来，国际金融领域一系列风险的显现和恶化，严重威胁着金融行业及整个经济的安全与发展，亚洲金融危机就是一个很好的例证。因此，有效的风险管理不仅是金融机构减少损失提高收益的必要保证，也是金融市场和整个经济健康发展的前提，是金融业持续发展的必由之路。中共中央、国务院在今年2月份召开的全国金融工作会议中将“防范和化解金融风险”作为新时期做好金融工作指导方针的一个重要内容。
(二)加入wto使金融风险管理问题日趋严峻
中国于2001年正式加入wto，市场经济体制逐步完善，对外开放深度与广度日益扩大，这就使我国的经济与世界经济的依存度越来越高，金融业也将要进一步全面对外开放，我国对外资金融机构种种限制也会逐步取消，会有更多的金融机构进入中国市场，一方面，他们把已趋于成熟的金融创新产品、金融科技、现代企业管理等带人中国市场，繁荣金融市场，促进中国金融业的发展；另一方面，外资金融机构不仅挤占市场份额，而且，外资金融机构国际业务量比重大，分布在世界各地的营业网点形成一个全球化的经营网络，他们对于国际金融市场的波动非常敏感。很有可能成为国际经济危机与国际金融动荡的一个传导渠道。我国的利率、汇率、股票指数等经济变量越来越多地会受到国际金融市场的影响，换言之，我们在分享成为世贸组织成员所带来好处的同时，也不可避免地要面对日益加深的金融风险，因此，必须从国家经济、金融安全的战略高度，加强金融风险管理，研究和化解我国经济运行中无时不在的金融风险。
(三)国有商业银行改革要求银行业必须注重金融风险管理
我国的国有商业银行是金融体系的主体，是在专业银行的基础上进行变革所形成的，多年来一直采取国有制形式，产权均属国有，并归国家统一经营。国有商业银行财产所有权的行使实际上是通过政府来实现的，政府的职能又是通过中央政府部门引导、控制和监督的。国有商业银行很难做到自主经营，他们主要经营传统的存贷业务，承担的社会职能繁多而且刚性化，其经营目标只能多元化，从而弱化了利润最大化目标，对于经营者来说。缺乏利益驱动机制，最终经营效益难以提高。国家作为所有者成为国有商业银行经营风险的惟一载体，政府充当了储蓄和投资的风险中介，风险转移和规避只有国家自我消化一条路，使负有资产经营权的各级经营者和管理者无任何责任风险，风险从下至上逐级“上交”。对风险管理缺乏系统的研究和科学、可操作的指标方案，因此，“防范”风险往往沦为一句空话。
中共中央、国务院今年召开的金融工作会议强调“必须把银行办成现代金融企业，推进国有独资商业银行的综合改革是整个改革的重点……具备条件的国有独资商业银行可改组为国家控股的股份制商业银行，条件成熟可以上市。”因此，随着国有商业银行改革的逐步深入，商业银行的运作要与国际惯例接轨，它要按照商业化的原则运行，自主经营、自担风险、自负盈亏、自我发展，成为独立的市场竞争主体，现有的商业银行将逐步改造成为现代金融企业。现代银行管理的核心之一就是风险管理。风险管理的水平与风险控制的质量是衡量一家银行经营水平和资产质量的关键，这就要求商业银行不仅要制度创新、技术创新和业务创新，同时还要增强风险防范意识，健全风险管理机构、充实力量，利用风险管理技术，科学地对风险进行识别、分析、预测、评价和控制，切实加强风险管理，控制和化解风险，才能保证安全运营。
二、金融工程技术是金融风险管理科学化的基础
伴随着世界经济一体化和金融创新浪潮的影响，在现代金融理论、信息技术的支撑和推动下，金融工程学科得到长足发展。金融工程是20世纪80年代末，在西方发达国家金融领域涌现并迅速发展、风行起来的一门工程型金融学科，它将工程思维引入金融领域，综合地采用各种工程技术方法(主要有数学建模、数值计算、网络图解、仿真技术等)设计、开发和实施新型的金融产品，创造性地解决各种金融问题…。金融工程技术应用主要有套期保值交易技术、套利与投机交易技术、组合分解交易技术。金融工程是现代金融学、信息技术和工程方法的结合，它是一门新兴的交叉学科，是金融科学的产品化和工程化。如果把金融业看作一个产业，那么，就与其他产业一样有它的产品——金融产品，有生产、创造产品的技术和工艺——金融工程技术，有生产和销售产品的企业——银行和其他金融机构，有金融产品的市场——金融市场。就像机械工程支持机械产业发展、电子工程支持电子工业发展一样，金融工程支持金融产业的发展。
从微观角度看，金融工程主要表现在为盈利性的金融机构和工商企业服务。一方面，可以以金融工程作为技术支持，研究市场动态、调查客户需求，不断探讨新产品的开发和利用，繁荣金融产品市场；另一方面，随着金融市场的不断发展，金融风险问题日益凸现，利用金融工程技术可以促进企业加强风险管理的科学性。目前，各种风险管理技术的研究开发正是金融工程学科研究的重要内容，西方各个银行都花费大量人力、财力研究各种金融产品的风险管理计算机软件系统，例如，jpmorgan集团的信用矩阵(creditmetrics)系统，mckinsey公司的信用组合观点(creditportfolioview)系统等。
从宏观层面看，金融工程主要表现在为监管机关规范金融市场提供技术支持。金融工程集合了各种不同的技术，创造性地解决了许多金融与财务方面的棘手问题。在西方，由于各种新型的金融产品和服务投放市场，新的交易手段不断使用，监管机关必须制定新的监管法规和开发新的监管工具，因此，金融工程作为技术支持的金融创新活动不仅能转移价值，而且可以通过增加金融市场完备性和提高市场效率来创造价值，从而使金融科学的工程化不只是给一部分人带来好处，而且是为整个社会创造效益。
金融工程最核心的部分就是风险管理的工具和技术。20世纪70年代以前的金融风险管理技术主要有负债业务管理、资产业务管理、资产负债综合管理和缺口管理等，而真正定量的金融风险管理是在衍生工具定价模型等金融技术不断获得突破的基础上发展起来的。1973年black—scholes—morton提出的期权定价模型第一次为金融风险管理奠定了理论和技术基础，人用衍生工具如期货、期权、远期等交易技术能有效地防范金融风险。现有的金融风险管理技术很多，目前在西方金融机构和工商企业中应用最广泛的是风险价值方法var(valueatrisk)，它是在正常的市场条件和给定的置信度内，单一的金融资产或证券投资组合在给定时期内面临的市场风险大小和可能的最大价值损失。var是对市场风险的总括性评价，它考虑了金融资产对某一风险来源如利率、汇率、商品价格、股票价格等基础金融变量变化的可能性，它比传统的风险测定技术有了更大的适应性和科学性，目前已被全球各主要银行、投资公司、证券公司及金融证券监管机构广泛应用。1996年巴塞尔委员会规定其成员银行和金融机构必须采用var技术针对交易书中的所有项目建立内部市场风险模型。证监会国际组织技术委员会于1998年和1999年先后两次报告，同意各国监管当局以var风险计量模型的结果作为计算监管资本要求的最低起点。国际互换与衍生证券协会也建议扩展var风险计量类型的方法来确定信用风险资本金要求。
20世纪90年代中后期发生的亚洲金融危机、美国长期资本管理公司事件等一系列震惊世界的金融事件，向金融界提出：要重新考虑银行的风险管理理念、方法和模型了!因此，近年来，金融风险管理理论又有新的进展，如整体风险管理trm(totalriskmanagement)，它就是在现有风险管理系统的单一变量即概率的基础上引入另外两个要素：价格和偏好。谋略在三个要素系统中达到风险管理上客观量的计量与主体偏好的均衡最优，它不仅可以对基础金融工具风险进行管理，而且也可以管理衍生工具可能带来的风险，从而，实现对风险的全面控制。再如，最近在美国开始萌发的全面风险管理erm(enterprise—wideriskmanagement)，其中心理念是：对整个机构内各个层次的业务单位，各个种类的风险的通盘管理，该系统要求风险管理系统不仅仅处理市场风险或信用风险，还要求处理各种风险，并要求包含这些风险涉及的各种金融资产与资产组合，如利率、汇率、股票、商品等，以及承担这些风险的各个业务单位，从业务员直到机构整体，从总公司到各分公司，从本国到国外，有专家预测：全面风险管理代表了银行风险管理的未来发展。总之，金融工程技术是金融风险管理科学化的基础，金融业的发展也推动着金融工程技术的不断向前发展。
三、金融工程研究及应用的展望与思考
(一)加强金融工程理论及应用研究，建立有中国特色的金融工程学科
金融工程是西方国家金融领域最前沿、最尖端的科学。它革命性地改变着金融理论和实务，改变着整个资本市场和全球的金融状况。最近，哈佛大学战略研究所所长亨廷顿(samuelhuntington)在《文明冲突》一书中提出了西方称霸全球的十四大战略要点，金融竞争力被列入前几条。有关资料表明，计算机工程、生物工程和金融工程取代“两弹一星”成为各国高科技竞争的新战场，十多年来，西方大批“火箭科学家”向金融工程转移。在美国一些著名大学，如哈佛、斯坦福等均设立了金融工程专业，许多金融机构成立了金融工程部，同时，金融工程的学术研究迅速应用化，如纽约工业大学和华尔街的重要金融机构已建立了密切的业务合作联系。我国金融工程的研究才刚刚起步，在这个领域的应用方面还基本上处于空白，能致力于金融工程学科研究和实践的高级人才更是奇缺。因此，我国有关专家呼吁，如果中国政府不注重金融工程学科的研究与扩展，中国金融业与世界的差距将越来越大。可喜的是，我国金融工程已引起人们的关注和重视，国家自然科学基金委已将金融数学、金融工程、金融管理作为重大课题进行研究。天津大学、华中科技大学等一些高校及金融机构也有一批专家、学者正在该领域积极探索，加之，随着市场经济不断完善，金融市场不断发展及金融产品不断丰富，为金融工程的理论研究和实务提供了良好的外部环境。
尤其值得一提的是，高等学校是研究金融工程的一支重要力量。高校中多学科、多门类、多层次、多梯队的人才组合，有利于开展前沿性的、交叉性的新学科探索。例如，1997年获第29届诺贝尔经济学奖的美国哈佛大学教授robertmerton和斯坦福大学教授myronscholes，在期权定价方面作出了开拓性的贡献。他们两人同已故的black所做的给金融期权定价的工作，把处理风险从猜测变成了科学，而且具有很好的实用价值。期权定价公式的应用，极大地推动了西方股票市场的期权交易。之后，morton又将black—scholesmodel加以发展，并广泛应用于其他金融商品市场的期权交易，进而又延伸到保险、抵押、投资、贸易等领域的风险管理上。因此，高等学校与金融机构合作研究，优势互补，能使金融工程更快走向市场。
(二)加快金融体制改革，稳步推进金融体系的市场化步伐，
逐步建立、健全金融资产价格形成的市场经济机制金融工程技术的应用需要以发达的金融市场为基础，但我国金融体制改革还没有使多数金融机构(包括国有商业银行)彻底转变经营管理体制，主动提高风险管理意识，加之我国金融资产价格的市场机制仍很不健全，市场发育程度较低，其主要表现为：人民币汇率形成机制受行政干预、利率市场化进程举步缓慢、证券市场投机成分较浓、衍生金融工具少。今年，中共中央、国务院在召开的全国金融工作会议中把“进一步完善现代金融机构体系、市场体系、监管体系和调控体系”作为“十五”期间金融工作的一项主要任务，同时会议还强调“加快信息化建设，为银行加强管理、改善服务提供充分的信息技术支持”，这就预示着金融工程技术在我国的研究和应用即将有一个良好的经济金融环境和硬件支撑平台。
金融科技与金融工程篇8
关键词：武汉东湖国家自主创新示范区；科技金融创新；深化对策
随着市场经济的不断发展，科技与金融之间的有机结合已经成为了促进我国自主创新战略发展的保障性因素。武汉东湖示范区在2009年成立以后，经过这几年的发展，已经形成了一个以光电子信息、生物、新能源等多种产业为主导的科技园区。针对东湖示范区在科技金融领域创新过程中所表现出来的问题，对该区科技金融创新问题的研究，可以为东湖示范区的区域经济结构提供帮助，也可以为其他自主创新示范区的金融改革工作提供参考。
一、东湖示范区科技金融改革的目标与原则
东湖示范区涵盖了光电子信息、生物、新能源、环保产业和电子消费产业等五大集群，科技机构的多元化、科技金融市场的多层次化等建设目标是东湖示范区未来阶段的主要建设目标。市场引导与市场运作相结合的原则、科技金融创新与相关产业的发展需要相结合的原则，是示范区科技金融改革工作所遵循的主要原则。
二、东湖国家自主创新示范区的科技金融创新现状
对财政投入方式、科技创业投资引导基金资助方式等因素的创新，已经为这一区域的产业发展起到了一定的推动作用。在创新工作的开展过程中，武汉市和东湖示范区有关部门已经对一些配套政策进行了完善，表1中内容就是武汉市和东湖示范区两级机构所采取一些的促进科技金融改革创新的政策措施。
从表中所述的政策措施的应用效果来看，东湖创新示范区的金融体系已经得到了初步建立。这些政策的出台对科技金融融资渠道的多元化发展也起到了积极的促进作用。但是，信用贷款渠道不完善、融资结构缺乏合理性的问题依旧是这一示范区在科技金融改革领域存在的主要问题。
从资本市场的融资结构问题来看，园区中目前仅有一些产品相对成熟、市场前景相对广阔的高科技产业和少量的中小企业能够在中小板和创业板中上市。债券市场的滞后性也是该区资本市场融资结构存在的主要问题。对于企业而言，债券融资是企业开展外部融资的一种重要途径。它在企业金融资产流动性的提升过程中也有着不可替代的作用，但是从东湖示范区债券市场的发展现状来看、中期票据、短期融资券和信托计划等债券融资方式还需要进一步的完善，直接融资结构的不合理，也会让资本市场的投资功能受到影响，受到国家政策等因素的影响，股份转让系统的构建尚未取得有效进展。
从担保机构在示范区的发展现状来看，武汉高新技术产业投资担保有限公司、武汉东湖创新科技投资有限公司等机构是示范区内主要的担保机构，担保品种单一、资本金不充足和自身信用不足的问题是这些担保机构所表现出来的通病，在担保机构对企业的贷款风险难以化解情况下，企业的融资需求往往得不到有效满足。
三、优化东湖国家资助创新示范区科技金融创新的对策
1、依托多层次资本市场，对科技金融市场建设进行优化
多层次的资本市场与科技企业之间的互动机制的构建，可以为科技金融改革提供一定的资本支撑。对资本市场体系在科技金融改革工作中的作用的发挥，是有关部门在创新工作开展过程中所要遵循的一个重要原则。以主板市场、创业板市场、区域产权交易所为核心的资本市场体系构建的问题已经成为了示范区管理部门所关注的问题。从资本市场融资平台建设问题来看，对企业上市政策的完善，对企业在资本市场的发展有着积极的促进作用。对证券公司、会计师事务所、资产评估机构等企业上市中介服务体系进行完善，也可以让示范区的资本市场得到有效完善。在对资本融资平台进行优化的过程中，有关部门要坚持对中介服务的专业化能力和中介机构自身的竞争能力进行充分提升。
2、在对示范区信用环境进行优化的基础上，对科技金融服务体系进行完善
信用体系的完善，对区域经济的发展有着积极的促进作用。对于东湖示范区而言，在与武汉知识产权交易所和光谷技术产权交易市场等机构进行合作的基础上，对中介机构服务体系进行优化，为了让金融中介在金融体系中的作用得到充分发挥。融资担保体系的完善，也是有关部门所要关注的一个重要问题。
3、对科技金融人才的建设工作进行强化
复合型人才是推动科技金融创新的一大重要因素。在未来的改革创新工作的开展过程中，东湖示范区和武汉市的有关部门需要对示范区现有的人才支撑体系进行不断完善。在对本地区科技金融人才队伍的培养机制进行完善的基础上，有关部门还需要对这一地区的金融改革创新工作进行进一步的优化。在科技金融人才的培养工作进行优化的过程中，武汉市和东湖示范区有关部门也需要对本地区的科技金融人才的吸引政策进行优化。
作为人才吸引政策的一个重要组成部分，人才保障C制的工作效率的提升是对人才培养机制进行优化的一种表现。在设立人才专项资金的基础上，对高层次科技金融人才的引进工作提供资金和政策的支持，可以让相关专门人才的交流机制得到合理优化。项目合作机制和人才租赁机制的应用，也可以让现有的人才引进机制得到完善。在对人才培养体系进行优化的过程中，有关部门可以通过加强与武汉市内高等院校进行合作的方式，对专业化的金融创新人才培养机制进行完善。
四、结论
科技进步金融机制的创新，对以自主创新示范区为代表的高新技术产业开发区的发展有着积极的促进作用。在国家和地区的相关政策不断完善的情况下，从资本市场和人才机制等多方面入手，深化改革机制，可以让这一区域在湖北本地的经济发展中有效发挥自身作用。
参考文献：
[1]代利娟，张毅、武汉东湖国家自主创新示范区科技金融创新研究[J]、科技管理研究，2013，06：4-8、
[2]周洪宇、国家自主创新示范区创新能力比较研究--以北京中关村、武汉东湖、上海张江为例[J]、科技进步与对策，2015，22：34-39、
